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　　期貨文獻(xiàn)參考一：股指期貨跨品種套利正當(dāng)時(shí)

　　正文快照：股指期貨套利主要分為期現(xiàn)套利、跨期套利和跨品種套利。隨著技術(shù)提高，期現(xiàn)套利難有大的空間。跨期套利面臨規(guī)律性不強(qiáng)的困惑，所以本次討論跨品種套利。從定義上，跨品種套利是指利用兩種不同的，但具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)的商品或股指之間的合約價(jià)格差異進(jìn)行套利交易，即買(mǎi)入某一交割?

　　期貨文獻(xiàn)參考二：滬深300股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性影響研究

　　摘要：文章選取了滬深300股票指數(shù)在2005年4月8日至2020年4月30日的日收盤(pán)價(jià),將選取的數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)收益率并對(duì)其進(jìn)行分組,分別建立GARCH模型來(lái)研究市場(chǎng)信息的傳遞效率。此外,對(duì)全樣本進(jìn)行EGARCH建模分析,通過(guò)加入虛擬變量來(lái)研究股指期貨的推出對(duì)于杠桿效應(yīng)的影響,以及股指期貨推出后對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性的減弱效果。

　　期貨文獻(xiàn)參考三：從期現(xiàn)套利看三大股指期貨的價(jià)格規(guī)律

　　摘要：文章選取2018年10月25日至11月23日的5分鐘數(shù)據(jù),運(yùn)用無(wú)套利原理對(duì)滬深300、上證50和中證500三只股指期貨的價(jià)格規(guī)律進(jìn)行了實(shí)證分析。研究發(fā)現(xiàn):三大股指期貨價(jià)格偏低,但不同股指期貨程度不同;當(dāng)?shù)狡谌张R近時(shí),每個(gè)股指期貨的價(jià)格都趨向于合理;三只股指期貨中,上證50股指期貨價(jià)格確定機(jī)制最為成熟,滬深300股指期貨其次,中證500股指期貨最后。文章對(duì)三大股指期貨的價(jià)格合理性進(jìn)行了直觀的比較,為推進(jìn)我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的成熟提供了一定依據(jù)。

　　推薦閱讀：期貨與大宗商品交易研究

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